MODEL PREDIKSI PERUBAHAN HARGA INDEKS SAHAM NIKKEI

Sari

Makalah ini membahas model matematis yang digunakan untuk memprediksi perubahan harga indeks saham Nikkei pada saat dikeluarkan berita ekonomi dari suatu negara berdasarkan analisis fundamental. Model yang dibuat mencerminkan bagaimana reaksi dari broker saat dikeluarkan berita ekonomi. Dengan melihat pada fenomena yang terjadi pada saat dikeluarkan berita ekonomi, broker dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dengan model tersebut, broker dapat melakukan prediksi dengan selang waktu 25 menit (dari 10 menit sebelum berita dikeluarkan sampai 15 menit sesudah berita dikeluarkan) dan setiap selang waktu 5 menit dari 25 menit tersebut. Dasar model yang digunakan berdasarkan model eksplanatoris dan model yang berdasarkan pada pengaruh berita terbesar. Persentase error yang dihasilkan dari dua model yang dibuat dan dibandingkan dengan pergerakan pasar sangat kecil yaitu kurang dari 1%.

 

Kata kunci: Indeks Saham, Analisis Fundamental, Model Matematis

 

ABSTRACT

This paper discusses the mathematical models used to predict changes in the price of the Nikkei stock index during the economic news released from a state based on fundamental analysis. Models are made reflecting the reactions of the broker when the economic news released. By looking at the phenomenon that occurs when the economic news released, broker can take advantage of the situation. With the model, the broker can make predictions with an interval of 25 minutes (from 10 minutes before the news was issued until 15 minutes after the news was issued) and each 5-minute interval of the 25 minutes. Basic model used is based on explanatory models and models based on the influence of the biggest news. Percentage error resulting from the two models are made and compared with a very small market movement is less than 1%.

Keywords: Stock index, Fundamental Analysis, Mathematical Model